大蒙古国建立后，很快便开展了对外的军事活动。首先矛头指向邻近的西夏和金朝，迫使西夏和金朝纳贡求和。1219年，成吉思汗率军西征，经过几年的残酷战争，占领了包括今天中亚五国（乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦）和阿富汗的大部土地，前锋到达印度河。蒙古军一部进入今伊朗北部，转而北上，进入今俄国和乌克兰境内。1225年，成吉思汗回到蒙古草原。很快，他又进攻西夏。1227年8月，西夏灭亡。在西夏都城中庆府（今银川）陷落的前夕，成吉思汗病死。死后遗体运回蒙古草原，葬在起辇谷，但其遗址至今没有找到。内蒙古鄂尔多斯的成陵，是后代祭祀的场所，不是陵墓所在。毛泽东同志称成吉思汗为“一代天骄”。确实，成吉思汗是对中国和世界历史进程产生深远影响的杰出人物。