在这个问题上，汉廷还是比较慎重的。虽然皇帝作出了派卫司马谷吉护送郅支质子回国的决定，但朝中大臣对此意见不一。有人认为郅支不是真心归附，将人质送出塞外即可。当事人谷吉却认为，仅送出塞外，明摆着表明不再交好，可能“弃前恩、立后怨”，给对方不归附的借口，不如送到单于王廷，看他内附不内附。凭着我们汉朝如此强大的实力，即便郅支敢冒天下之大不韪，对汉使不利，也必然因为得罪汉朝而不敢接近边塞。以我一个使臣的牺牲，换边境数年安宁，值！最终汉元帝表示同意。不幸的是，谷吉一语成谶。千里迢迢把郅支的儿子护送回去，郅支竟出尔反尔翻脸不认人，把谷吉等人杀了泄愤。

两国相争尚且不斩来使，一个口口声声准备附汉的匈奴小单于，竟然出尔反尔，杀了大汉专使，这是典型的外交挑衅外加赤裸裸的敌意行为——郅支单于对于大汉王朝的敌意显露无遗。他也知道自己这次把汉朝得罪完了，极有可能遭到报复；老对手呼韩邪在汉朝扶植下也实力日渐增强。如果继续待在坚昆，恐怕有被汉匈两军合击的危险。怎么办？三十六计走为上！

逃到哪里去呢？离汉朝越远越好。公元前44年，恰逢西边的康居（西域国名，今新疆北境至俄领中亚）前来求援，欲联合北匈奴击乌孙（西域国名，在今吉尔吉斯共和国伊塞克湖东南）。借此良机，郅支单于遂引北匈奴到康居东部居住。担心汉朝追兵的他一路奔逃，其部众多冻死于道，到目的地仅余3000余人，实力大损。但一到康居、远离汉境后，郅支单于马上又精神抖擞起来，他凶悍好战，曾数击乌孙，甚至深入其都赤谷城下，杀掠人口、驱抢畜产，一时横行西域。汉朝三次派使者到康居索要使臣谷吉等人的尸体，他不但不给，还调戏般地说:“这里住得很不好，正打算投奔你们大汉王朝，我正准备再次把儿子派过去作人质呢。”